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◎予測サイトについて

　当サイトは経済変動の時系列分析と予測をＡＲＭＡやＡＲＣＨとは異なった新しい理論の実証を行っているサイトです。データは、ニュースや新聞等で良く目にするマーケットデータの終値を使用しています。

◎分析・予測方法の概略

　自己の過去時系列データのみで経済指標の予測を行っています。データは全て終値を使用しています。

　元データの特徴を残した複数の独立非線形周期解を求め,それぞれの周期解の予測の重畳により未来の値を計算しています。
　・過去に周期が存在していればターニングポイントが計算されます。
　・過去に類似の変動があれば、将来の大きな変動の予測が可能です。
　・周期性があれば周期解が計算されます。
　可変ステップフィルタリングにより日次、週次、月次、年次混合のデータでも解析可能です。
　・直近は日次、過去値は週、月次、年次データでも可能です。

○時系列波形の分解
　非線形の時系列波形X(t)を周波数帯域幅をもって
　
　を満たす様に
　　X(t)をX0(t),X1(t),.....,Xn(t)
　の複数の独立の非線形周期解に分解します。
　それぞれの波形が周波数帯域幅を持っているので元の非線形時系列波形の特徴を残しながら分解できることになります。
　この分解を日次変動時系列データに適用すると固有の変動
　・日、週変動
　・月変動
　・年変動
　・十数年変動
　・長期の平均推移
　に分類されます。これらの変動は遅れ無く計算され、各周期における変動の最新状況を知ることができます。

　　

○モデルの推定と予測
　独立非線形周期解毎に過去のある時点から予測開始点までの周期モデルを過去のデータから構築します。予測はモデルの延長として計算されます。通常は実績と推定モデルには誤差が生じ、予測開始点では周期モデルによる誤差により実績と予測の間に不連続が発生しますが
　このシステムでは非線形周期関数

　

　の連続性を保障します。




◎主要通貨価値相対比率分析

　主要５通貨（JPY：日本円 　USD：米ドル　 GBP：英ポンド　 EUR：ユーロ　CHF:スイスフラン）の１９９９年１月１日の交換レートを基準として、各通貨の対数中心座標からの変動比率を表示したものです。
　
　※図はイメージ、実際には一次元になります。 対数中心座標：Vo=min(|P-Vo|+|Y-Vo|+|D-Vo|+|E-Vo|+|F-Vo|) Voは購買力平価基準とは異なり、単純に通貨間のバランス中心となります。

　複数通貨の変動を把握する場合、複数のFXレートのグラフを見比べることになり、各通貨の相対的な価値変動を全体的に把握することは困難です。
また、通常利用される複数通貨の同時表示では、基準通貨に対してのFXレート変動表示になり、基準通貨の価値変動が表示される全てに相似の変動が現われてしまいます。そして、基準通貨の価値変動はFXレート変動に埋もれて、表示されなくなってしまいます。
　 この従来のFXレート複数把握の不便さを改善するために「通貨価値相対比率表示」方式を導入しました。これにより複数通貨の価値を一括で把握でき、基軸通貨バランスを考慮したFXレート予測に役立てることができます。

　通貨価値相対比率とFXレートの関係は例えば
米ドル／円レート＝USD/JPY＊米ドル／円レート(1999/1/1)になり通貨価値相対比率は正確な貨幣価値変動を表示します。
※英ポンド／円だけは1998/12/31値を使用しています。

○最大変動幅

　１９９９年１月１日の交換レートを基準とした変化率最大の交換レートペアの表示になります。
グラフの折れ線が最大比率通貨、０が最小比率通貨になります。
この値は近年では主要５通貨の最大比率差が５０％付近に達すると転換点になることを示しています。
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